Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension Giorgio Fabbri
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Titel: Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension, Untertitel: Dynamic Programming and HJB Equations, Einband: Buch, Autor: Giorgio Fabbri, Verlag: Springer International Publishing, Springer International Publishing, Sprache: Englisch, Seiten: 940, Maße: 241x160x56 mm, Gewicht: 1554 g, Verkäufer: buch-mimpf, Schlagworte: Analysis / Funktionalanalysis Funktionalanalysis Systemtheorie Variationsrechnung Wahrscheinlichkeit - Wahrscheinlichkeitstheorie 49Lxx, 93E20, 49L20, 35R15, 35Q93, 49L25, 65H15, 37L55 BSDEs approach to HJB equations Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equations Partial Differential Equations Viscosity solutions infinite dimensional systems mild solutions of HJB equations stochastic optimal control.
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