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SABR- und SABR-LIBOR-Marktmodelle in der Praxis: Mit in Pyth umgesetzten Beispielen

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Rather than covering an array of models which are seldom used in practice, it focuses on the SABR model, the market standard for vanilla products, the LIBOR Market Model, the most commonly used model for exotic products andthe extended SABR LIBOR Market Model.

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