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Risikomessgrößen & Extremwerttheorie (EVT) im Finanzwesen: Ein praktischer Leitfaden zum Anpassen

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Copula Models for Dependence Structures - Quantify multi-asset risk and tail dependencies. Author Rective Publishing, Alice Schwartz, Johann Strauss. Format Paperback. Stress Testing & Crisis Simulation - Use EVT-based Monte Carlo simulations to model financial crises.

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