Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models Jaya P. N. Bishwal
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Titel: Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models, Einband: Buch, Autor: Jaya P. N. Bishwal, Verlag: Springer International Publishing, Springer International Publishing, Sprache: Englisch, Seiten: 644, Maße: 241x160x40 mm, Gewicht: 1121 g, Verkäufer: buch-mimpf, Schlagworte: Asymptotic theory Berry-Esseen bounds High Frequency Data Ito stochastic differential equation Jumps approximate maximum likelihood method discrete observations fractional Brownian motion fractional Levy poses long memory minimum contrast method parameter estimation partially observed models stochastic volatility model.
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