Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance Ni
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Titel: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance, Einband: Buch, Autor: Nicola Bruti-Liberati, Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, Sprache: Englisch, Seiten: 888, Maße: 241x160x52 mm, Gewicht: 1478 g, Verkäufer: buch-mimpf, Schlagworte: Stochastik Quantitative finance Simulation Stochastic Differential Equations Variance jump diffusions linear optimization numerical methods.
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Seiten:888
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Gewicht:1478
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Einband:Buch
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Marke:Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg
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Fachbereich:Hardcover/Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik/Ma...
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Publikationstitel:Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with J...
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Buchtitel:Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with J...
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Untertitel:Keine Angabe
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Film-/Fernseh-Titel:Keine Angabe
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Interpret:Keine Angabe
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Schlagworte:Stochastik Quantitative finance Simulation Stochastic Diffe...
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ISBN:9783642120572
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Reihe:Stochastic Modelling And Applied Probability
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Produktart:Lehrbuch
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Format:Gebundene Ausgabe
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Erscheinungsjahr:2010
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Anzahl der Seiten:888 Seiten
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Autor:Nicola Bruti-Liberati
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Verlag:Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin
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Publikationsname:Numerical Solution of Stochastic Differential Equations With Jumps in Finance
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Sprache:Englisch
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