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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance by

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Furthermore, it includes chapters on exact simulation, estimation and filtering. - Exact Simulation of Solutions of SDEs. - Stochastic Expansions. - to Scenario Simulation. - Regular Strong Itô Approximations.

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Format:

Hardcover
Language:

English
ISBN-13:

9783642120572
Author:

Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
Book Title:

Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jump
ISBN:

9783642120572

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