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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

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Titel: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance | Medium: Taschenbuch | Autor: Nicola Bruti-Liberati (u. a.) | Einband: Kartoniert / Broschiert | Inhalt: xxviii / 856 S. | Auflage: Softcover reprint of the original 1st edition 2010 | Sprache: Englisch | Seiten: 888 | Maße: 235 x 155 x 48 mm | Erschienen: 23.08.2016 | Anbieter: Buchbär.

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Buchtitel:

Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jump
Autor:

Nicola Bruti-Liberati
Sprache:

Englisch
Erscheinungsjahr:

2016
Anzahl der Seiten:

888
Marke:

Springer Berlin, Springer Berlin Heidelberg
Hersteller:

Springer Berlin, Springer Berlin Heidelberg
Verlag:

Springer Berlin, Springer Berlin Heidelberg
Format:

Taschenbuch
Genre:

Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, Medizin
Ausgabe:

Softcover reprint of the original 1st edition 2010
Schlagworte:

Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische
Herstellungsland und -region:

Deutschland
ISBN:

3662519739

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